Administración de portafolios con énfasis en certificación AMV

Universidad EAN Educación Continua
En Bogotá, D.C.

$ 3.100.000
¿O prefieres llamar directamente al centro?
15936... Ver más

Información importante

  • Diplomado
  • Bogotá, d.c.
  • 120 horas lectivas
Descripción

Los participantes en el diplomado recibirán las herramientas para gestionar eficiente y con bases técnicas la administración de portafolios de inversión, adicionalmente los conocimientos para enfrentar los exámenes de idoneidad del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), podrán escoger entre diferentes opciones de inversión y en general prepararse para gestionar con éxito recursos financieros.

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
Consultar
Bogotá, D.C.
Bogotá, Colombia
Ver mapa

Programa académico

Módulo 1 - Conceptos de Economía y Política Económica
En este módulo los participantes repasan conceptos de economía y política monetaria, que impactan al mercado y su comportamiento
El siguiente es un índice general de los temas:
Que son los bienes de consumo y de capital
Que son los factores de producción
La demanda y la oferta, Equilibrio de la Demanda y la Oferta
Elasticidad de la demanda y la oferta
Demanda y Oferta Agregada
Mercado monetario, financiero y cambiario
Indicadores económicos, balanza de pagos, balanza comercial
Política Monetaria, Política Cambiaria, Política Fiscal, Política Laboral
Función del banco república, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Déficit Fiscal, financiamiento, Presupuesto General de la Nación
Conceptos de empresa: Balance, análisis horizontal, vertical, indicadores del balance
La duración de este módulo será de 9 horas
Módulo 2 – Marco de los Títulos Valores
En este módulo se estudiará el régimen de las inversiones en Colombia, los tipos de mercados y clases de inversionistas
El siguiente es un índice general de los temas a tratar
Concepto de valor y actividades del mercado de valores
Emisores, oferta Pública de valores y régimen de emisión de valores
Tipos de Valores que se emiten y principales características
Participantes en el mercado de Valores
Clases de mercados
Clases de Clientes
Definición de Principales Operaciones del Mercado de Valores
  • Bancos
  • Fiduciarias
  • Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías
  • Comisionistas de Bolsa
  • Sociedades Administradoras de Inversión
  • Fondos Mutuos
  • Corporaciones Financieras
  • Proveedores de Infraestructura
  • Sociedades administradoras de sistemas de compensación y liquidación
  • Cámara Central de Riesgo de Contraparte
  • Depósitos de Valores
  • Sociedades Calificadoras
  • Mercado Mostrador y Mercado de Negociación
  • Mercado Primario y Secundario
  • Mercado Principal y Segundo Mercado
  • Cliente Inversionista
  • Inversionista Profesional
  • Operaciones de contado y Operaciones a plazos
  • Operaciones Repo, Simultáneas, Transferencia Temporal de Valores, ventas en corto
  • Swaps, Carrusel, Forwads, Opciones (Definición)
  • Martillo y Ofertas Públicas de Adquisición
  • La duración de este módulo será de 3 horas

Módulo 3 – Conceptos y Ejercicios de Matemática Financiera aplicada a la Renta Fija
En este módulo los participantes entenderán y aprenderán los conceptos básicos de
matemáticas financieras y su aplicación a instrumentos de renta fija; en el módulo se
desarrollaran ejercicios prácticos en Excel y se entregarán calculadoras para su uso.
El siguiente es un índice general de los temas:
Que significa una Inversión de Renta Fija
Concepto y ejercicios sobre interés simple, compuesto y equivalente
Concepto y ejercicios de aplicación de valor de dinero en el tiempo y anualidades
  • Valor Presente
  • Valor Futuro
  • Cuota
  • Precio

Clases de Instrumentos de Renta fija que se tranzan en Colombia; ejercicios de cálculo y valoración
  • Tasa Fija
  • Indexados
  • Otras monedas
  • Concepto de Duración, Convexidad, Sensibilidad
  • Taller con ejercicios de aplicación y modelos en excel

La duración de este módulo será de 24 horas
Módulo 4 - Conceptos y Ejercicios de Renta Variable (Acciones)
En este módulo los participantes aprenderán los conceptos legales y financieros de la Renta
Variable en Colombia; en el módulo se desarrollaran ejercicios prácticos en Excel y se
entregarán calculadoras para su uso.
El siguiente es un índice general de los temas:
Concepto de una acción, tipos de acciones y beneficiario real
Concepto de Fusión, Derecho de suscripción, escisión y transformación
Donde se tranzan las acciones y que es el mercado global colombiano
Que es el valor nominal, patrimonial y de mercado de las acciones
Concepto de estado de las acciones: Activa, Inactiva y suspendida
Concepto de capitalización bursátil, Índice de Bursatilidad e indicadores de acciones
(BETA, RPG, QTobin, Ebitda, etc)
Que es un índice accionario, Índices colombianos, Rebalanceo de Índices y carteras bursátiles
Sistemas de negoción de acciones y ruedas de negociación
Operaciones especiales: OPA ́s, Martillos y Oferta Pública Inicial
Operaciones Repo y Transferencia Temporal de Valores
Taller con ejercicios de aplicación y modelos en excel
La duración de este módulo será de 18 horas
Módulo 5 - Conceptos y Ejercicios de Operaciones del Mercado Monetario
En este módulo los participantes conocerán las operaciones del mercado monetario, su normatividad, la razón de ellas y ejercicios prácticos sobre su cálculo
El siguiente es un índice general de los temas:
Que es el mercado monetario y quienes intervienen
Que son, régimen legal y cálculo de las operaciones simultáneas, Repos y transferencia temporal de valores
Que es un crédito Interbancario
Límites permitidos en operaciones de mercado
La duración de este módulo será de 3 horas
Módulo 6 - Conceptos Básicos y Ejercicios de Derivados
En este módulo los participantes entenderán conceptos básicos de una operación en derivados, se explican los diferentes tipos de derivados, su objetivo y el riesgo asumido en una operación; se harán ejercicios de cálculos sencillos desde el punto de vista de cobertura y de especulación:
El siguiente es un índice general de los temas:
Concepto de un derivado
Que es un subyacente
Concepto de cobertura y de especulación
Tipos de Mercado OTC y Estandarizado
Tipos de Operaciones derivadas
  • Futuros
  • Opciones
  • Forwards
  • FRA ́s
  • SWAP ́s
  • Apalancamiento

Compensación de Derivados en OTC y mercado estandarizado
Delivery y Non delivery
Taller con ejercicios de aplicación básicos y modelos en excel
La duración de este módulo será de 6 horas
Módulo 7 - Conceptos Básicos y Ejercicios de Valoración de Inversiones a Precios de Mercado
En este módulo los participantes entenderán el concepto de la valoración de inversiones, su importancia y el verdadero impacto en los portafolios y el mercado.
El siguiente es un índice general de los temas:
Que es la valoración a precios de Mercado
Quienes son los proveedores de precios de mercado
Que factores involucra en el cálculo de un precio de mercado de un activo
Como se calcula un precio de mercado en Renta Fija
Como se calcula un Precio de Mercado en Renta Variable
Como se calcula un precio de mercado en Derivados
Como se calcula el precio de mercado de un activo ilíquido.
Taller con ejercicios de aplicación y modelos en excel
La duración de este módulo será de 3 horas.
Módulo 8 - Conceptos Básicos de Administración y Gestión de Portafolios. Ejercicios
En este módulo los participantes, conocerán los principios básicos en la administración y gestión de un portafolio; adicionalmente conocerán los procedimientos utilizados en su modelación, las medidas de riesgo y de desempeño.
El siguiente es un índice general de los temas:
Que es un portafolio de inversión y pasos a seguir en su construcción
Cuál es el ciclo de inversión de una persona
Que es la diversificación y que beneficios trae
Que significa la varianza, Covarianza, correlación
Que es la frontera eficiente, como se construye
Que es el modelo CAPM y la línea de mercado
Cuáles son las medidas de desempeño de los portafolios
Que es la volatilidad en los portafolios y para qué sirve
Que es el VaR
Taller con ejercicios de aplicación y modelos en excel
La duración de este módulo será de 18 horas.
Módulo 9 - Conceptos de Riesgos
En este módulo los participantes conocerán las principales medidas de riesgos, para que sirven.
El siguiente es un índice general de los temas:
Que es el riesgo en el portafolio
Que tipos de Riesgos
No Cuantificables
  • Operacional
  • Estratégico
  • Reputacional
  • Legal
  • Lavado de Activos

Cuantificables
  • De Mercado
  • De Crédito
  • De Contraparte
  • De Liquidez
  • Que es el VaR, stress Testing, Backtesting
  • Que es la volatilidad de un portafolio y como se mide
  • Que es la Correlación
  • Conceptos de Stop loss, Take Profit,
  • Que es riesgo sistémico y no sistémico
  • Patrimonio Técnico (Límites)
  • Taller con ejercicios de aplicación y modelos en excel

La duración de este módulo será de 6 horas
Módulo 10 - Conceptos de Economía y Política Económica
En este módulo los participantes repasan conceptos de economía y política monetaria, que impactan al mercado y su comportamiento
El siguiente es un índice general de los temas:
Que son los bienes de consumo y de capital
Que son los factores de producción
La demanda y la oferta, Equilibrio de la Demanda y la Oferta
Elasticidad de la demanda y la oferta
Demanda y Oferta Agregada
Mercado monetario, financiero y cambiario
Indicadores económicos, balanza de pagos, balanza comercial
Política Monetaria, Política Cambiaria, Política Fiscal, Política Laboral
Función del banco república, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
Déficit Fiscal, financiamiento, Presupuesto General de la Nación
Conceptos de empresa: Balance, análisis horizontal, vertical, indicadores del
balance
La duración de este módulo será de 3 horas
Módulo 11 – Fondos de Inversión Colectiva
En este módulo se presentará la nueva reglamentación de los fondos de inversión colectiva
El siguiente es un índice general de los temas:
Definición y Tipos de los FIC`s
Participaciones, valoraciones, determinación de la rentabilidad y valor de la unidad
Derechos y Obligaciones de los inversionistas
Prohibiciones y conflictos de interés
Política de inversiones, riesgos
Administración de Portafolio de FIC`S
Custodia de inversiones
Fondos de Pensiones obligatorios y de Pensiones
Fondos de Cesantías
Fondos Ómnibus
Fondos Bursátiles
Fondos de Capital Privado
Taller con ejercicios de aplicación y modelos en excel
La duración de este módulo será de 21 horas
Módulo 12 – Plataformas de Negociación
En este módulo los participantes conocerán las plataformas de negociación y podrán asistir a una firma comisionista donde podrán ver el mercado, la cotización en diferentes plataformas de negociación. Adicionalmente en este módulo se verá las diferentes ruedas de negociación y requisitos para participar en cada una de ellas.
El siguiente es un índice general de los temas:
Plataformas existentes
SEN, SIOPEL Renta Fija y Renta Variable, XTREAM
Plataformas de Análisis: Bloomberg y Reuters
Los participantes podrán asistir a una firma comisionista donde podrán ver el mercado en sus plataformas de negociación
La duración de este módulo será de 3 horas
Módulo 13 – Módulo de Cierre
En este módulo busca resolver las dudas que se tuvieren los participantes en cada uno de los módulos.
La duración de este módulo será de 3 horas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares