Administración de Riesgos Financieros - Aplicación a Portafolios en Colombia

Universidad de los Andes

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  • Formación profesional
  • Bogota
  • 33 horas lectivas
Descripción

Esta formación profesional tuvo una gran acogida entre nuestros usuarios desde que fue publicada en emagister en Septiembre de 2010. Menos alumnos por curso. Más tiempo de los profesores para ti. Educación personalizada a tu medida. Es tu momento para aprovechar esta formación profesional que te ofrece Universidad de los Andes: Para obtener el título que te interesa, deberás invertir de tu tiempo 33 horas y asistir a las clases que se dictan desde Bogotá, D. C. Al final de este periodo recibirás del centro tu certificado de aprovechamiento otorgado por Universidad de los Andes. Mantén actualizados tus conocimientos sobre: gestión de renta fija, gestión de carteras de inversión y futuros financieros sin olvidar aquellos conceptos y habilidades que debe poseer todo profesional de Mercados financieros para poder crecer en su trabajo actual de Financiero. Universidad de los Andes se dedica a la enseñanza de Mercados financieros desde 2009. Tiene prácticas en empresas, asociación de exalumnos, biblioteca. El centro dió a conocer la nueva convocatoria del programa en emagister en Noviembre de 2010. Dedica 5 minutos de tu tiempo a valorar este centro y ayuda a otros como tú a decidir mejor.

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Bogota
Carrera 1 N° 18A 10, Bogotá, Colombia
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Programa académico

Contenido

  • Factores de Riesgo: determinación y construcción.
  • Valoración de instrumentos financieros en función de los factores: bonos, acciones, y derivados. Sensibilidad de portafolios a factores de riesgo.
  • Métodos estadísticos para proyectar los factores de riesgo.
  • Métodos computacionales para el cálculo de la distribución de perdidas y más específicamente, aquellos que son útiles para calcular computacionalmente las medidas de riesgo más importantes en la práctica, como el VaR y ES.
  • Gestión óptima de portafolios: cálculo de la frontera de eficiencia, rebalanceo e incertidumbre de modelo.
  • Instrumentos Financieros y mercados [DJ]. (1 sesión).
  • Bonos, acciones, commodities, monedas, derivados simples y exóticos.
  • Mercados OTC y Mercados Organizados.
  • Portafolios de instituciones del sector financiero y del sector real.
  • Factores de riesgo [DJ]. (2 sesiones).
  • Variables de mercado.
  • Construcción de curvas de rendimiento.
  • Construcción de curvas de commodities.
  • Construcción de curvas de volatilidad.
  • Construcción de curvas de crédito.
  • Reducción de dimensionalidad: Componentes Principales.
  • Riesgo I: Sensibilidad de portafolios a factores de riesgo [DJ]. (1 sesión).
  • Bonos: tasa fija COP, UVR, USD; tasa variable LIBOR, IPC y DTF.
  • Derivados: forwards COP/USD, futuros TES, opciones simples y exóticas, swaps.
  • Portafolios reales.
  • Riesgo I: Sensibilidad de portafolios a factores de riesgo [DJ]. (1 sesión).
  • Movimientos de factores de riesgo.
  • Duración.
  • Generación de deltas.
  • Gamma y vega.
  • Theta e impacto del tiempo.
  • Riesgo I: Sensibilidad de portafolios a factores de riesgo [DJ]. (1 sesión).
  • Modelos de series de tiempo (ARMA).
  • Modelos de volatilidad (GARCH).
  • Modelos de volatilidad y correlación condicional.
  • Riesgo II: Cuantificación del riesgo de portafolios [DJ]. (2 sesiones).
  • Distribución de pérdidas.
  • Medidas de Riesgo: VaR y ES.
  • Método de Varianza Covarianza (Riskmetrics), simulación histórica, Montecarlo.
  • Backtesting del VaR y ES y stress testing.
  • Portafolios eficientes.
  • Gestión de portafolios [AR]. (1 sesión).
  • Frontera de eficiencia de Markowitz.
  • Frontera de eficiencia mediante simulaciones.

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