Credit Scoring, Validación de Modelos, Capital y Stress Testing Nivel II

Fermac Risk S.L.N.E.
En Bogotá

3.000 € - ($ 9.810.334)
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Información importante

  • Curso
  • Bogotá
  • Duración:
    5 Días
Descripción

Es el momento para aprovechar este curso que te ofrece Fermac Risk S. L. N. E. : Es un programa que no puedes perderte, con un precio que no tiene rival entre todos los cursos de Banca. Este curso ha sido consultado también por otros usuarios como tú desde el día en que fue publicado en Diciembre de 2009. Cada grupo cuenta con pocos estudiantes, algo vital para que el profesor pueda centrarse en las necesidades de cada alumno. Controla tu futuro profesional aprendiendo testing y ponte al nivel de aquellos que se desenvuelven como profesionales de Banca reforzando tus conocimientos y habilidades como Agente de bolsa, Promotor Financiero, Gestor de Valores u otras profesiones relacionadas. Para completar tus estudios, debes dedicar de tu tiempo 5 días y asistir a las clases en la población de Bogotá. Al final de este periodo académico, tendrás un certificado de aprovechamiento otorgado por Fermac Risk S. L. N. E. El centro dió a conocer la nueva convocatoria del programa en emagister en Marzo de 2010. Fermac Risk S. L. N. E. se dedica a la enseñanza de Banca desde 2009. ¿Eres un ex alumno? En emagister hay usuarios interesados en conocer tu opinión sobre este centro.

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Bogotá
Bogotá, Colombia
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Programa académico

DÍA 1

Diseño de modelos de Credit Scoring

    Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring Análisis Univariante Principios del análisis univariante y tratamiento de datos Análisis de la calidad del dato en SAS Muestreo estratificado en SAS Análisis de outliers en SAS Análisis univariante en percentiles en SAS Análisis univariante óptimo en Excel Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel Estimación Weight of Evidence en Excel

Modelos multivariantes

    Modelos Multivariantes y modelos de optimización Análisis de Correlaciones en SAS Análisis de Componentes principales en SAS Regresión Logit, método stepwise en SAS Regresión Piecewise en Excel y SAS New Redes Neuronales: perceptron en SAS Modelo de Algoritmos Genéticos en Matlab New Árboles de decisión CHAID en SAS

Desarrollo de Scorecard y Sistemas de Decisión

    Desarrollo y evaluación de scorecards Sistemas de decisión Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel Alineación del Score en Excel Performance del Score en Excel Estimación del punto de corte en SAS Reject Inference en SAS Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel Pruebas de Estabilidad en Excel Matriz de confusión en Excel Estimación del Punto de corte en Excel Matrices duales con dos scores en Excel

DÍA 2

Score de Comportamiento y Recobro

    Estrategias de Seguimiento y Recobro Score de comportamiento en SAS Score de Recobro en Excel Optimización Recobro con programación entera en SAS

Rating de Empresas

    Modelos de Rating Construcción de Rating de Empresas en Excel New Modelo multinomial usando Rating Externo en SAS New

    Caso de Estudio 1: Gestión del credit scoring, aplicación e implementación.

Validación y calidad de Modelos

    • KS ROC Gini
  • Validación IRB de Basilea II Poder Discriminante: estadísticos en Excel y SAS Validación cruzada en SAS Intervalos de confianza, volatilidad de Excel y SAS: Bootstrapping en SAS

Modelos de medición y forecast del Default

    Modelos de medición del default Roll Rates en Excel Series temporales multivariantes del impago en SAS New Series temporales ARIMA de la PD en Matlab New Modelos estructurales en SAS New Procesos de Markov en SAS New Modelos supervivencia en SAS New Dual Times Dynamics en SAS New Matrices de Transición en tiempo continuo en Matlab New

DÍA 3

Modelos para estimar la PD

    Probabilidad de Default Calibración de la PD por edad de operación en SAS New Ajuste al ciclo en Excel y Solver Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS New Estimación de la PD Point in Time en Excel Estimación de la PD Trough The Cycle en SAS New Modelo de Regresión de Poisson de la PD New Low Default Portfolios en carteras de consumo en Excel Low Default Portfolio en carteras de empresa en SAS New

Loss Given Default (LGD)

    Loss Given Default en Basilea II Estimación de la LGD Workout approach en Excel New Ajuste de distribución beta en Excel Modelo Downturn LGD en Excel Score de LGD enfoque OLS, LAV y Logit en SAS

Exposure At Default (EAD)

    • Enfoque Fixed Horizon New Cohort en Excel New
  • EAD en líneas de crédito CCF exposiciones default: CCF exposiciones No default en Excel

Validación cuantitativa: PD, LGD y EAD

    • Hosmer Lameshow test Normal test Binomial Test Spiegelhalter test
  • Backtesting PD en Excel Backtesting EAD y LGD en Excel

Stress Testing de la PD, LGD y EAD

    • Modelo logit factores macroeconómicos en SAS Series temporales AR(2) en SAS Simulación de Montecarlo en SAS
  • Stress Testing de los parámetros de riesgo Stress Test de la PD con modelo de factores: Stress Test de la LGD/EAD factores macroeconómicos en SAS New Modelización conjunta PD y LGD, modelo de factores en SAS New Stress Test conjunto de la PD y LGD en SAS New

Tratamiento de la correlación en riesgo crédito

    Correlación de Default Correlación de activos Pérdida Inesperada Matriz de correlación de Default en SAS Correlación de default: carteras de consumo en SAS New Correlación de activos con EMV y datos observables en SAS

Modelos de Capital Económico, optimización y pricing

    • Creditrisk + en SAS Creditmetrics en SAS Credit Portfolio Views en SAS, Excel y Matlab Modelo Unifactorial en Excel y Matlab New Modelo Multifactorial en Excel
      copulas gaussianas en Excel t-student en Excel en Excel
  • Capital Económico, diversificación y RAROC Gestión del capital económico Matriz de Choleski Generación de Números aleatorios en SAS Pérdida Inesperada Contributoria en SAS Modelos de Capital Económico Riesgo de Concentración aprox. de Pykhtin’s en SAS New Agregación del Riesgo: Estimación del RAROC en Excel Optimización del RAROC en Excel New Calculadora de Pricing en Excel y SAS New

Stress Testing del Capital Económico

    Metodología de Stress Testing de correlaciones New

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