Curso en Gestión de Riesgos Financieros – Modelo Ejecutivo

21 Trading Coach
En Bogotá

$ 750.000
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Información importante

  • Curso
  • Bogotá
  • 48 horas lectivas
  • Duración:
    1 Mes
  • Cuándo:
    06/02/2017
Descripción

Las instituciones modernas enfrentan diversos tipos de riesgos financieros en todas sus facetas y mixturas. La adecuada identificación y medición de estos riesgos es un factor clave para su gestión y, por ende, generación de valor de cualquier compañía. Con este curso, sus participantes comprenderán los diferentes tipos de riesgos, las diferentes herramientas para su medición y modelación, así como las políticas adecuadas para su organización y gestión.

Información importante
Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación Horario
06 de febrero de 2017
Bogotá
Bogotá, Colombia
Ver mapa
Martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Preguntas Frecuentes

· ¿Cuáles son los objetivos de este curso?

1. Dar a conocer los principales riesgos financieros, sus fuentes e interrelación. 2. Brindar herramientas prácticas para la medición y gestión del riesgo de mercado. 3. Conocer el riesgo de liquidez, su implicación y herramientas de medición. 4. Entender el riesgo de crédito, los factores que lo conforman y los modelos existentes para medirlo. 5. Comprender, identificar y cuantificar el riesgo operativo y qué implicaciones financieras conlleva para la empresa.

· ¿A quién va dirigido?

Profesionales de las áreas de economía, administración, contabilidad e ingeniería, y en general, estudiantes o profesionales interesados en obtener conocimientos técnicos que le permitan medir, analizar y gestionar riesgos financieros. Profesionales que laboren en áreas de riesgo, control interno, auditoría, tesorerías o áreas afines de la empresa.

Opiniones

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¿Qué aprendes en este curso?

del
Capacitación
Gestión
Medición
Gestión de riesgos

Profesores

José Mejía
José Mejía
Director Académico. Coach.

José es Ingeniero Industrial, Máster en Finanzas, y certificado como Financial Risk Manager - FRM® por la Global Association of Risk Professionals (GARP). Ha sido miembro investigador y consultor del Laboratorio de Finanzas Computacionales de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Ha sido profesor de diversas asignaturas y cursos tanto a nivel de Máster como a nivel de pregrado tanto a nivel nacional como internacional. En el pasado, desempeñó funciones en Santander Asset Management, en Gas Natural Colombia en el área de planeación financiera y controlling, y en empresas públicas.

Programa académico

CONTENIDO TEMÁTICO


1. Introducción a la Gestión de Riesgos 1 hora

  • 1.1. Introducción
  • 1.2. Tipos de riesgos
  • 1.3. Fuentes de riesgos
  • 1.4. Evolución de las Medidas de riesgos
  • 1.5. Enterprise Risk Management - ERM
2. Riesgo de Mercado 15 horas
  • 2.1. Fundamentos de medición del riesgo
  1. - Precios, rendimientos y distribuciones
  2. - Rentabilidad y volatilidad de un Portafolio
  • 2.2. Riesgo de Mercado para Renta Variable.
  1. - VaR de Renta Variable:
  • Var Paramétrico
  • Var por Simulación Histórica
  • Var por Simulación Monte Carlo
  • Back-testing del VaR
  1. - Análisis del VaR
  2. - Expected Shortfall (ES)
  • 2.3. Riesgo de Mercado para Renta Fija
  1. - Duración y Convexidad
  2. - VaR de Renta Fija

3. Riesgo de Liquidez 8 horas

  • 3.1. Introducción: concepto e importancia de la liquidez
  • 3.2. Brechas de los flujos de efectivo Proyectados
  • 3.3. Análisis de Gap’s (brechas)
  • 3.4. Gap’s de Liquidez, Gap’s de Madurez y Gap’s de Duración
  • 3.5. ALM (Administración de Activos y Pasivos)
4. Riesgo de Crédito 15 horas
  • 4.1. Definición del riesgo de Crédito.
  • 4.2. Políticas y procedimientos del riesgo de Crédito.
  • 4.3. Modelos para la estimación y cuantificación de pérdidas esperadas
  • 4.4. Reglas relativas a las distintas modalidades de crédito
  • 4.5. Clasificación de modalidades de crédito
  • 4.6. Sistema general de provisiones de riesgo de Crédito por altura de mora.
  • 4.7. Calificaciones de Agencias Calificadoras.
  • 4.8. Impacto de las Agencias Calificadoras en el Mercado.
  • 4.9. Modelo de Asignación de cupos Personas Jurídicas.
  • 4.10. Modelo de Asignación de Cupos Personas Naturales.
  • 4.11. Gestión y Control del Riesgo de Crédito.

5. Riesgo Operacional 9 horas

  • 5.1. Definición del riesgo Operativo.
  • 5.2. Factores de riesgo Operativo
  • 5.3. Políticas de riesgo Operativo.
  • 5.4. Marco del riesgo Operativo (Basilea)
  • 5.5. Identificación del Riesgo Operativo.
  • 5.6. Tipos de eventos de Riesgo
  • 5.7. Evaluación y medición del riesgo operativo.
  • 5.8. Elaboración de matrices de eventos de riesgo.
  • 5.9. Gestión del Riesgo Operativo.


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