Diplomado en Modelación financiera
Diplomado
En Medellín
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Lugar
Medellín
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Horas lectivas
84h
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Inicio
Fechas disponibles
Objetivo general:
Comprender, analizar, interpretar y aplicar los distintos conceptos teóricos de la modelación financiera, como herramienta para la solución de problemas.
Competencias a adquirir:
Al terminar el diplomado los asistentes estarán en capacidad de:
Determinar las características de los modelos de simulación y modelación.
Utilización de diferentes metodologías de modelación financiera.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Objetivos específicos:
Simular diferentes escenarios de modelación.
Utilizar correctamente diferentes metodologías de simulación.
Público en general que quiera aprender sobre modelos econométricos para la modelación financiera.
Estadística Avanzada
Conceptos Financieros
METODOLOGÍA:
Clases magistrales, talleres en grupo, talleres de aplicación, lecturas previas, estudio de casos.
Opiniones
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses
Este centro lleva 7 años en Emagister.
Materias
- Modelación Financiera
- Modelo econométrico
- Criterios de ajuste
- Coeficiente de determinación
- Estimación de la varianza
- Distribución probabilística
- Ingeniería financiera
- Análisis financiero
- Administración financiera
- Dirección financiera
Profesores
Equipo Docente
Director
Programa académico
MODULO I INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA Y ESTIMACIONES
Elementos de un modelo econométrico.
• Criterios de ajuste.
• Estimación mínimo cuadrática.
• Propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos, coeficiente de determinación.
• Estimación de la varianza de las perturbaciones, el coeficiente de determinación corregido.
• Estimación por máxima verosimilitud, distribución probabilística de la suma residual de cuadrados.
• Construcción de un estadístico F para contrastes estadísticos sobre:
• Los parámetros del modelo.
• Métodos alternativos para realizar. contrastes sobre los parámetros del modelo.
• Construcción de regiones e intervalos de confianza.
• Mínimos cuadrados generalizados. Estimación de mínimos cuadrados ordinarios bajo matriz de covarianza no escalar identidad.
• Propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios bajo matriz de covarianza no escalar identidad.
• El estimador de mínimos cuadrados generalizados.
• Propiedades del estimador de mínimos cuadrados generalizados.
• La hipótesis de normalidad en el método de mínimos cuadrados generalizados.
• Heteroscedasticidad.
• Naturaleza.
• Consecuencias.
• Formas de detectar el problema de heteroscedasticidad.
• Soluciones al problema de heterocedasticidad.
• Correlación serial, naturaleza del problema.
• Causas y efectos de la correlación serial.
• Formas de detectar el problema de correlación serial.
• Decisiones Determinísticas.
• Decisiones bajo Incertidumbre.
• Decisiones bajo Riesgo.
• Modelos de Decisión.
MODULO VI ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y SIMULACIÓN
• Análisis de Sensibilidad.
• Modelos Financieros.
• Simulación Montecarlo
• Árboles de Decisión.
• Análisis de Sensibilidad para árboles de decisión.
MODULO VII MODELACIÓN FINANCIERA
• Aplicaciones en Excel-Solver para optimización de portafolios de Inversión.
• Aplicaciones con @ Risk para valoración de productos financieros.
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