Econometría

Unidad 1

• Que es la econometría
• ¿Por que una disciplina aparte?
• Metodología de la econometría
• Tipos de econometría
• Requisitos matemáticos y estadísticos
• La función de la computadora

Unidad 2

• Origen histórico del termino regresión
• Interpretación moderna de la regresión
• Relaciones estadísticas y relaciones determinadas.
• Regresión y casualidad
• Regresión y correlación
• Terminología y notación
• Naturaleza y fuentes de datos para el análisis económico.

Unidad 3

• El modelo de regresión lineal simple
• Estimación por intervalo utilizando la línea de regresión muestral.
• Análisis de correlación
• Estimación y pruebas correspondiente a la línea de regresión muestral.
• Estadística en acción
• Temas adicionales en el análisis de regresión y correlación.

Unidad 4

• El modelo de regresión múltiple
• Estimación de intervalo en la regresión múltiple.
• Análisis de correlación múltiple
• Las pruebas de significancia en la regresión y la correlación múltiple.
• Panorama general del análisis y la interpretación con computadora.
• Temas Adicionales en la regresión y la Correlación Múltiple.

Unidad 5

• Modelos polinominales con una variable predictora cuantitativa.
• Modelos polinomiales con dos variables predictoras cuantitativas
• Las variables cualitativas
• Transformaciones de los datos
• La multicolinealidad
• La regresión paso a paso
• La selección del modelo

Unidad 6

• La serie de tiempo
• Técnicas de suavizamiento
• Los índices estacionales
• El pronostico
• Evaluación de modelos alternativos: Mad y Mse.
• La auto correlación Durbin-Watson y la predicción autoagresiva.
• Los números índice.

Unidad 7

• Modelos con datos de corte transversal
• Heteroscedasticidad: Estimación MCG
• Multicolinealidad

Unidad 8

• Normalidad de la s perturbaciones
• No linealidad y errores de especiación
• Exogeneidad y regresores estocásticos

Unidad 9

• Regresión con series tiempo
• Autocorrelación
• Regresión con variables cualitativas: variables ficticias.
• Estabilidad estructural
• Heteroscedasticidad con series de tiempo

Unidad 10

• Modelos dinámicos
• Tipos especiales de modelos dinámicos
• EVIEWS y los modelos dinámicos específicos
• SPSS y los modelos dinámicos
• SPSS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos.
• EVIEWS y los modelos dinámicos con regresores estocásticos.
• SAS y los modelos dinámicos