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Gestión y Cuantificación del Riesgo Financiero

Universidad de los Andes Educación Continua

Curso

En Bogotá ()

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Horas lectivas

    21h

La mayoría de las empresas del sector real y financiero deben cuantificar y gestionar el riesgo financiero para su operación adecuada. En la actualidad es difícil encontrar una empresa que no se vea afectada por variables de mercado, como la tasa de cambio, la IBR, entre muchas otras. En este curso se presentan los principales modelos y técnicas cuantitativas usadas en la cuantificación del riesgo de mercado, liquidez y crédito con el objetivo de cuantificar el impacto que tienen los factores de riesgo sobre los resultados financieros de las empresas, como el estado de resultados y el flujo de caja. A lo largo del curso se presentarán ejemplos prácticos en el lenguaje de programación R para la implementación de:

Modelos de riesgo de mercado en empresas del sector real y portafolios de inversión.
Simulación de flujos de caja para la cuantificación del riesgo de liquidez.
Predicción de probabilidad de default.
Cuantificación de gaps bajo la metodología ALM.

A tener en cuenta

Este curso tiene como objetivo principal profundizar en la cuantificación y gestión del riesgo de mercado, liquidez y de crédito mediante el uso de métodos estadísticos y computacionales. A lo largo del curso se presentarán los modelos para la valoración de activos financieros, como bonos y swaps, y se usarán modelos de series de tiempo para la simulación de los factores de riesgo relevantes. Al finalizar el curso, se espera que el estudiante tenga la capacidad de implementar modelos de riesgo de mercado, liquidez y crédito en el lenguaje de programación de R para automatizar la gestión de riesgo en las empresas.

El curso está dirigido a profesionales en economía, administración de empresas, ingeniería o de otras disciplinas que se desempeñen en roles financieros en bancos, comisionistas de bolsa u empresas del sector real expuestas a variables de mercado. Se espera que los participantes tengan un conocimiento básico de programación, conocimientos de estadística y finanzas de pregrado.

Metodología

El curso se realizará en salas habilitadas para el uso de computadores y cada sesión estará dividida en dos módulos. En el primero se explicará los conceptos teóricos de las metodologías y modelos a utilizar; en el segundo se realiza un caso de estudio practico mediante el uso del lenguaje de programación R aplicando lo aprendido en la clase. Los estudiantes tendrán acceso a los diferentes códigos y aplicaciones desarrolladas a lo largo del curso.

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Materias

  • Simulación
  • Riesgo financiero
  • Renta
  • Finanzas
  • Riesgos
  • Prevención
  • Aplicación
  • Medidas
  • Valores
  • Activos

Programa académico

CONTENIDO

Sesión 1: Normativa SARM y VaR para portafolios de acciones
Definiciones y teoríaMedidas de riesgoMetodología histórica
Metodología paramétrica
Aplicación: Calculo del VaR y CVaR para un portafolio de acciones

Sesión 2: Riesgo de mercado en portafolios de renta fija
Valoración de títulos de renta fija (Bonos y Swaps IBR)
Medidas de riesgo de los títulos de renta fija
Calibración de la curva de rendimientos
Métodos de simulación de la curva
Aplicación: Calculo de sensibilidades y cuantificación del riesgo de mercado de un portafolio de TES y Swaps
Sesión 3:Gestión de riesgo para portafolio de opciones plain vanilla y exóticas
Valoración de opciones
Superficie de volatilidad
Sensibilidad de las opciones
Aplicación: Valoración de un portafolio de opciones de tasa de cambio y cuantificación del riesgo.
Sesión 4: Riesgo de mercado en empresas del sector real
Identificación de los factores de riesgo
Simulación del estado de resultados
Instrumentos para la gestión del riesgo
Optimización de coberturas optimas
Aplicación: Simulación del estado de resultados de una empresa del sector petrolero.
Sesión 5: Riesgo de liquidez
Normativa SARL
Proyección de flujos determinísticos y estocásticos.
Indicadores de Basilea III
Aplicación: Cuantificación de riesgo de liquidez para empresas del sector crediticio.
Sesión 6: Riesgo de crédito
Análisis de estados financieros para riesgo crediticio
Mitigantes cuantitativos y cualitativos
Modelos de probabilidad de incumplimiento (Modelo de Merton, Matrices de Transición, Modelos probabilísticos)Aplicación: Modelo de predicción de probabilidad de incumplimiento.
Sesión 7: Assets Liability Management (ALM)
Tipos de brechas ("gaps")Enfoque de Portafolio
Gestión de riesgo de gap entre activos y pasivos
Aplicación: Gestión del portafolio de deuda de la nación.

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