AGENDA IRB avanzado: Gestión e Implementación de nuevas directivas
Curso
Virtual
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4.500 €
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Descripción
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Tipología
Curso intensivo
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Nivel
Nivel avanzado
-
Metodología
Virtual
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Horas lectivas
40h
-
Duración
13 Días
-
Clases virtuales
Sí
Explicar las recientes directivas de la UE sobre el enfoque avanzado IRB. Se analiza el impacto y coste-beneficio, de las directivas, en las entidades financieras.
Se abordan temas de validación del enfoque IRB incluyendo los nuevos cambios regulatorios, explicándolos a través de casos de estudio y metodologías alternativas de validación.
A tener en cuenta
Enseñar metodologías, de vanguardia para calibrar la PD en carteras de retail y carteras Low default portfolio.
orientar sobre las recientes metodologías para construir herramientas de credit scoring y credit rating.
dirigido a responsables, analistas y consultores de riesgos.
Conocimientos de estadística.
Opiniones
Materias
- Matemática financiera
- Estadística
Profesores
Fernando Gonzalez
Socio director Fermac Risk
Programa académico
Módulo 1: Enfoque IRB avanzado
-Entorno Actual
-Gobernanza
-Unidad de Riesgo Crédito
-Unidad de Auditoria
-Breve descripción del Reglamento de requerimientos prudenciales de la UE 575/2013
-Enfoque IRB Básico y Avanzado
-Tipología de exposiciones
-Tratamiento de las exposiciones
-Tratamiento de colaterales y garantías
-Capital Requirement Regulation (CRR)
-Cálculo de las exposiciones ponderadas por riesgo de crédito
-Requisitos Cuantitativos
-Requisitos Cualitativos
-Gestión de los modelos
-Introducción a la Validación de modelos
-Lecciones aprendidas en la implementación IRB
-Modelos IRB en el entorno actual
-Análisis de informes COREP de la UE
-Stress Testing en el enfoque IRB
-Infraestructua Tecnológica
-Caso de Estudio: Implementación de IRB en Banco Europeo
NUEVA REQUERIMIENTOS EN LOS MODELOS IRB
Módulo 2: Nueva regulación del enfoque IRB avanzado
-Evaluación del enfoque IRB por EBA
-Principales problemas en la entrega de los informes
-Armonización de la directiva
-Nuevos requerimientos IRB
-Implementation plan and permanent partial use
Permission in case of roll-out plan
Outsourcing
Roll-out plan
-Internal governance and validation;
Independence of the validation function
Frequency of the validation
Internal audit
-Use test and experience test
Use test
Experience test
-Assignment of exposures to grades and pools;
Independence of the assignment of exposures to grades or pools
Treatment of outdated ratings
-Definition of default and loss;
Definition of default
-Design, operational details and documentation of the rating systems (models);
Map of rating systems
General
Human judgement
-Risk quantification
General and data
General and Margin of conservatism
Long run average for PD
Default weighted average of LGD
Treatment of multiple defaults
LGD in-default
Collateral management
Eligibility of guarantors and guarantees
-Assignment of exposures to exposure classes
Retail exposures
Sequencing
-Stress tests used in assessment of capital adequacy
Integration of the stress tests with the risk and capital management processes
-Own funds requirements calculation;
Effective maturity (M)
Calculation of IRB shortfall
-Data maintenance;
Data quality
IT infrastructure
-Requirement for Equity Exposures under the Internal Models Approach
Internal models for equity exposures
Non-overlapping observations
-Management of changes to the rating systems.
-Análisis Coste-Beneficio de la nueva directiva
-Impacto de las nuevas metodologías IRB
HERRAMIENTAS DE CREDIT SCORING
Módulo 3: Credit Scoring cartera Minorista
-Diseño y Construcción de Modelos de Credit Scoring
-Análisis Univariante -Principios del análisis univariante y tratamiento de datos
-Ejercicio 1:Análisis de la calidad del dato en SAS
-Ejercicio 2: Muestreo estratificado en SAS
-Ejercicio 3: Análisis de outliers en SAS
-Ejercicio 4: Análisis univariante en percentiles en SAS
-Ejercicio 5: Análisis univariante óptimo variable continua en Excel
-Ejercicio 6: Estimación del KS, Gini e IV de cada variable en Excel
-Ejercicio 7: Optimización de variables categóricas en SAS
-Ejercicio 8: Análisis Univariante con árboles de decisión en SPSS
-Ejercicio 9: Análisis del Weight of Evidence en Excel
Módulo 4: Modelos multivariantes
-Modelos Multivariantes y modelos de optimización
-Ejercicio 10: Análisis de Correlaciones en SAS
-Ejercicio 11: Análisis de Componentes principales en SAS
-Ejercicio 12: Regresión Logit, método stepwise en SAS
-Ejercicio 13: Prueba Multicolinealidad en regresión logística en SAS
-Ejercicio 14: Regresión Piecewise en Excel y SAS
-Ejercicio 15: Redes Neuronales: perceptron en SAS
-Ejercicio 16: Árboles de decisión CHAID en SAS
Módulo 5: Scorecard y Sistemas de Decisión
-Desarrollo y evaluación de scorecards
-Sistemas de decisión
-Optimización del CUT-OFF usando curvas ROC
-Ejercicio 17: Construcción de Tarjeta de Puntuación en Excel
-Ejercicio 18: Estimación ÓPTIMA CUT-OFF en Excel
-Ejercicio 19: Fuzzy Augmentation Reject Inference en SAS
-Ejercicio 20:Poder Discriminante del Modelo: ROC, GINI y KS en Excel
-Ejercicio 21:Pruebas de Estabilidad en Excel
-Ejercicio 22:Matriz de confusión en Excel
-Ejercicio 23:Matrices duales con dos scores en Excel
Módulo 6: Score de Comportamiento y Recobro cartera minorista
-Scoring de Comportamiento
-Collection Scoring
-Modelos Predictivos
-Regresión Acumulada Logística
-Regresión Multinomial
-Modelo de Supervivencia
-Regresión Panel Data
-Redes Bayesianas
-Redes Neuronales
-Modelos con variables macroeconómicas
-Ejercicio 24:Análisis Univariante de Score Comportamiento
-Ejercicio 25:Modelo Multivariante Score de Comportamiento en SPSS
-Ejercicio 26: Score de Comportamiento Regresión Panel Data
-Ejercicio 27: Score de comportamiento Regresión Cox
-Ejercicio 28: Redes Bayesianas en R
-Ejercicio 29: Score de Recobro en Excel y SAS
HERRAMIENTAS DE CREDIT RATING
Módulo 7: Rating SME
-Análisis de Modelos de Rating: Risk Calc Moody´s, z-score, S&P.
-Análisis de Balances Financieros y Ratios Financieros.
-Variables Cualitativas
-Definición de Default
-Horizonte Temporal
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating
-Ejercicio 30: Análisis Univariante con Ratios Financieros en Excel
-Ejercicio 31: Modelo Multivariante en SAS
-Ejercicio 32: Construcción de Rating de Empresas
Módulo 8: Rating Corporate
-Factores cualitativos y cuantitativos en el Rating Corporate
-Análisis del Rating Externo
-Metodología de jerarquía experta
-Tratamiento Análisis Univariante tipo "U-Shape"
-Factores Financieros y Cualitativos
-Integración de enfoque estadístico y componentes expertos
-Rating Replica
-Ejercicio 33: Rating Corporate Multinomial en SAS
Módulo 9: Rating Soberano
-Riesgo Soberano
-Riesgo de transferencia
-Modelización Rating País
-Modelo de Rating Soberano países emergentes
-Modelo de Rating Soberano países desarrollados
-Análisis Univariante
-Shadow AR
-Modelo Multivariante Avanzado para Rating Soberano
-Ejercicio 34: Rating Soberano en SAS
Módulo 10: Rating Financiación Especializada
-Rating Project Finance: Fases y Stand Alone
-Principales variables financieras y cualitativas del proyecto
-Variables en Basilea II
-Rating Object Finance
-Rating en LBO
-Rating en embarcaciones y aerolíneas
-Rating en operadores de telecomunicaciones
-Tratamiento de Matrices y Filiales
-Ejercicio 35: Rating Project Finance en Excel
PROBABILIDAD DE DEFAULT (PD)
Módulo 11: Introducción (PD)
-Introducción a la Probabilidad de Default
-PD en Basilea II y III
-Definición de Default
-Triggers del Default
-Proceso efectivo y robusto para detectar al default
-Long run average for PD
-Defaults técnicos y filtros técnicos del default
-Modelo de datos indispensable
-Análisis Unifactorial
-Análisis Multifactorial
-Selección del Modelo
-PD Histórica
Módulo 12: Modelos Econométricos de la PD
-PD Regresión Logística
-PD Regresión COX
-PD Log-log Complementary
-PD Regresión Data Panel
-Ejercicio 36:Regresión Cox en R y SAS
-Ejercicio 37:Regresión Log-Log Complementary en SAS
Módulo 13: Calibración de la PD
-Introducción a la Calibración
-Estimación Anchor Point
-Mapping de Score a PD
-Estructura temporal de la PD
-PD Marginal
-PD Forward
-PD Acumulada
-Técnicas de Mapeo de PD´s a estructura temporal
-Añadas o cosechas de PD
-Anchor Point en Excel
-Ejercicio 38: Calibración de la PD por edad de operación en SAS
-Ejercicio 39: Calibración de PD con regresión COX en SAS
-Ejercicio 40: Calibración de PD con log-log complementary en SAS
-Ejercicio 41: Calibración de PD con modelo logístico en SAS
-Ejercicio 42: Calibración de la PD por cosecha o añada en SAS
-Ejercicio 43: Estimación de la PD Point in Time en Excel
-Ejercicio 44: Revisión de techo país, PD Mínima
Módulo 14: Calibración Avanzada de la PD
-Calibración Scaled PD
-Calibración Scaled Likelihood ratio
-Suavizamiento de las curvas de PD
-Quasi moment matching
-Ejercicio 45: Calibración de la PD usando Quasi moment matching
-Ejercicio 46: Calibración de PD usando most prudent estimation
-Ejercicio 47: Backtesting
Módulo 15: Ajuste al Ciclo Económico de la PD
-Introducción de Ajuste al Ciclo Económico
-Directivas sobre el ciclo económico en la PD
-Modelos de PD Trough The Cycle (PD TTC)
-Consideraciones del Ajuste al ciclo enfoque “Variable escalar”
-Ejercicio 48: Ajuste al ciclo para empresas en Excel y Solver.
-Ejercicio 49: Estimación PD TTC Cointregración
-Ejercicio 50: Regresión logística PD TTC en SAS
-Ejercicio 51: Modelo de Supervivencia PD TTC en SAS
Módulo 16: Escala Maestra de la PD
-Definición de Escala Maestra en Excel
-Importancia de la Granularidad
-Técnicas de Mapping de PD a Escala Maestra
-
Tasas de default histórico
-
Quantiles
-
Acercamiento a la media
-
Técnicas de Mapeo de PD´s a las estructuras temporales
-Ajuste por concentración
-Teoría de Credibilidad para validación de Escala Maestra
-Ajuste de curvas de calibración
-Curva CAP para calibración de Escala Maestra
-Ejercicio 52: de calibración de Escala Maestra usando curva CAP en Excel
-Ejercicio 53: de curvas de calibración en Matlab
Agenda completa del curso:
http://www.riesgocredito.com/#!credit-scoring-r/c1vvw
¿Necesitas un coach de formación?
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AGENDA IRB avanzado: Gestión e Implementación de nuevas directivas
*Precio estimado
Importe original en EUR:
4.500 €