Conceptos y Herramientas Básicas para el Análisis de Riesgos Financieros- Diplomado N°1

Diplomado

En Bogotá, D.C.

$ 3.000.001-10.000.000

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Bogotá, d.c.

  • Horas lectivas

    128h

  • Inicio

    Fechas disponibles

A través del Diplomado de Riesgos Financieros, se da respuesta a nuevos requerimientos de formación del sector financiero, empresarial y al desarrollo universal de los mercados financieros, caracterizado por una mayor profundización y perspectiva de integración regional e internacional, por los requerimientos de nuevos proyectos, diseño y operación de áreas funcionales en la gestión de riesgos financieros y empresariales, estipulados por la normativa internacional y nacional en el ámbito de la regulación y supervisión para los diferentes sectores económicos, por la formación y certificación de nuevos operadores de los mercados financieros, la reestructuración y desarrollo de la Bolsa de Valores.
Particularmente, el Diplomado de Riesgos Financieros asociado con la Fundamentación es necesario para introducir el concepto de riesgo y entender los diferentes riesgos financieros que se pueden presentar en una organización, así mismo, es necesario para entender las herramientas estadísticas y legales que permitan tener las bases para poder gestionar y medir los diferentes riesgos.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Bogotá, D.C. (Bogotá)
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Calle 57 No. 9 – 52 Chapinero, 110111

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta


Objetivo General: Proporcionar a los participantes los conceptos básicos de riesgos financieros, así como los fundamentos estadísticos y regulatorios que permitan realizar una adecuada medición y gestión de las diferentes tipologías de riesgo.

Objetivos Específicos: - Comprender los diferentes tipos de riesgos financieros presentes en las organizaciones. - Comprender los sistemas formales de las matemáticas y la estadística utilizados en la modelación de riesgos financieros. - Interpretar la relación entre las distintas variables que componen el riesgo financiero. - Comprender la estructura y funcionamiento de los modelos cuantitativos de riesgos financieros. - Comprender el contexto legal dentro del marco de los riesgos financieros y el gobierno corporativo


Profesionales en ciencias económicas, matemáticas, estadística, administrativas o ingenierías, gerentes de entidades financieras y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo.

Conocimientos Previos Requeridos:
Nociones de riesgos financieros
Nociones de estadística

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2022
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Materias

  • Gestión de Riesgo
  • Mercado
  • Liquidez
  • Riesgos financieros
  • Estadística descriptiva
  • Datos muestrales
  • Reglas de Probabilidad
  • Probabilidad Condicional
  • Variables aleatorias
  • Distribuciones

Programa académico

MODULO I

INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS FINANCIEROS

Introducción al Riesgo

 Fundamentación de la gestión de riesgo

 Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos

MODULO II

ESTADÍSTICA APLICADA A LA GESTIÓN DE RIESGO

Estadística Descriptiva

 Resumen de datos muestrales

 Medidas numéricas descriptivas Probabilidades

 Reglas de Probabilidad

 Probabilidad Condicional

 Regla de Bayes Distribuciones de Probabilidad:

 Variables aleatorias

 Distribuciones

 Valor Esperado

 Varianza y desviación estándar

 Distribuciones: Poisson, Binomial, Exponencial , Normal, LogNormal, Pareto, T-Student, Inferencia estadística:

 Estimación

 Pruebas de hipótesis

 Pruebas de bondad de ajuste Regresión lineal

 Regresión simple

 Regresión múltiple

MODULO III

REGULACIÓN FINANCIERA

Marco legal de la actividad financiera, bancaria, bursátil y crediticia

 Ley 45 de 1990.

 Ley 35 de1993

 Ley 795 de 2003.

 Ley 31 de 1992

Ley 510 de 1999

 Ley 546 de 1999

 Ley 964 de 2005

 Ley 1328 de 2009

 Ley 1527 de 2012

MODULO IV

ECONOMETRÍA FINANCIERA

Modelo lineal de dos variables:

 Introducción a la regresión lineal.

 Regresión lineal simple.

 Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados.

 Residuales del modelo de regresión.

 Inferencias acerca de los coeficientes de regresión.

 Validación del modelo de regresión.

 Predicción.

 Procedimientos de análisis de varianza.

 Correlación. El Modelo Lineal General

 Introducción.

 Hipótesis básica del modelo lineal general.

 Estimación de los coeficientes.

 Modelo de regresión lineal con el uso de matrices.

 Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados.

 Inferencias en la regresión lineal múltiple.

 Elección de un modelo de ajuste a través de la prueba de hipótesis.

 Análisis de varianza.

 Coeficiente de determinación y correlación múltiple.

 Problemas con los supuestos del modelo.

 Problemas de autocorrelación y de heteroscedasticidad.

 Análisis de los residuales.

Análisis de Series de Tiempo

 Concepto de proceso estocástico. Procesos estocásticos estacionarios.

 Funciones de autocovarianza y autocorrelación.

 Función de autocorrelación parcial

 Procesos autoregresivos (AR)

 Procesos de medias móviles (MA)

 Procesos mixtos autoregresivo - promedio móvil:

Modelos ARMA

 Procesos no estacionarios homogéneos:

Modelos ARIMA

 Identificación, estimación y pronóstico

 Modelos ARCH

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