Conceptos y Herramientas Básicas para el Análisis de Riesgos Financieros- Diplomado N°1
Diplomado
En Bogotá, D.C.
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Lugar
Bogotá, d.c.
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Horas lectivas
128h
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Inicio
Fechas disponibles
A través del Diplomado de Riesgos Financieros, se da respuesta a nuevos requerimientos de formación del sector financiero, empresarial y al desarrollo universal de los mercados financieros, caracterizado por una mayor profundización y perspectiva de integración regional e internacional, por los requerimientos de nuevos proyectos, diseño y operación de áreas funcionales en la gestión de riesgos financieros y empresariales, estipulados por la normativa internacional y nacional en el ámbito de la regulación y supervisión para los diferentes sectores económicos, por la formación y certificación de nuevos operadores de los mercados financieros, la reestructuración y desarrollo de la Bolsa de Valores.
Particularmente, el Diplomado de Riesgos Financieros asociado con la Fundamentación es necesario para introducir el concepto de riesgo y entender los diferentes riesgos financieros que se pueden presentar en una organización, así mismo, es necesario para entender las herramientas estadísticas y legales que permitan tener las bases para poder gestionar y medir los diferentes riesgos.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Objetivo General: Proporcionar a los participantes los conceptos básicos de riesgos financieros, así como los fundamentos estadísticos y regulatorios que permitan realizar una adecuada medición y gestión de las diferentes tipologías de riesgo.
Objetivos Específicos: - Comprender los diferentes tipos de riesgos financieros presentes en las organizaciones. - Comprender los sistemas formales de las matemáticas y la estadística utilizados en la modelación de riesgos financieros. - Interpretar la relación entre las distintas variables que componen el riesgo financiero. - Comprender la estructura y funcionamiento de los modelos cuantitativos de riesgos financieros. - Comprender el contexto legal dentro del marco de los riesgos financieros y el gobierno corporativo
Profesionales en ciencias económicas, matemáticas, estadística, administrativas o ingenierías, gerentes de entidades financieras y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo.
Conocimientos Previos Requeridos:
Nociones de riesgos financieros
Nociones de estadística
Opiniones
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Materias
- Gestión de Riesgo
- Mercado
- Liquidez
- Riesgos financieros
- Estadística descriptiva
- Datos muestrales
- Reglas de Probabilidad
- Probabilidad Condicional
- Variables aleatorias
- Distribuciones
Programa académico
MODULO I
INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS FINANCIEROS
Introducción al Riesgo
Fundamentación de la gestión de riesgo
Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos
MODULO II
ESTADÍSTICA APLICADA A LA GESTIÓN DE RIESGO
Estadística Descriptiva
Resumen de datos muestrales
Medidas numéricas descriptivas Probabilidades
Reglas de Probabilidad
Probabilidad Condicional
Regla de Bayes Distribuciones de Probabilidad:
Variables aleatorias
Distribuciones
Valor Esperado
Varianza y desviación estándar
Distribuciones: Poisson, Binomial, Exponencial , Normal, LogNormal, Pareto, T-Student, Inferencia estadística:
Estimación
Pruebas de hipótesis
Pruebas de bondad de ajuste Regresión lineal
Regresión simple
Regresión múltiple
MODULO III
REGULACIÓN FINANCIERA
Marco legal de la actividad financiera, bancaria, bursátil y crediticia
Ley 45 de 1990.
Ley 35 de1993
Ley 795 de 2003.
Ley 31 de 1992
Ley 510 de 1999
Ley 546 de 1999
Ley 964 de 2005
Ley 1328 de 2009
Ley 1527 de 2012
MODULO IV
ECONOMETRÍA FINANCIERA
Modelo lineal de dos variables:
Introducción a la regresión lineal.
Regresión lineal simple.
Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados.
Residuales del modelo de regresión.
Inferencias acerca de los coeficientes de regresión.
Validación del modelo de regresión.
Predicción.
Procedimientos de análisis de varianza.
Correlación. El Modelo Lineal General
Introducción.
Hipótesis básica del modelo lineal general.
Estimación de los coeficientes.
Modelo de regresión lineal con el uso de matrices.
Propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados.
Inferencias en la regresión lineal múltiple.
Elección de un modelo de ajuste a través de la prueba de hipótesis.
Análisis de varianza.
Coeficiente de determinación y correlación múltiple.
Problemas con los supuestos del modelo.
Problemas de autocorrelación y de heteroscedasticidad.
Análisis de los residuales.
Análisis de Series de Tiempo
Concepto de proceso estocástico. Procesos estocásticos estacionarios.
Funciones de autocovarianza y autocorrelación.
Función de autocorrelación parcial
Procesos autoregresivos (AR)
Procesos de medias móviles (MA)
Procesos mixtos autoregresivo - promedio móvil:
Modelos ARMA
Procesos no estacionarios homogéneos:
Modelos ARIMA
Identificación, estimación y pronóstico
Modelos ARCH
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Conceptos y Herramientas Básicas para el Análisis de Riesgos Financieros- Diplomado N°1