Gestión de Portafolios

Curso

En Bogotá, D.C.

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Descripción

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    Bogotá, d.c.

  • Horas lectivas

    20h

  • Duración

    Flexible

Este curso es el quinto y último módulo de la certificación en acciones. El curso está enfocado en afianzar los conocimientos sobre gestión y los principales modelos de la teoría de portafolios. De esta forma, se pretende sentar las bases para entender a profundidad la operación y dinámica de los portafolios, cómo medir sus riesgos y cómo evaluar sus resultados adecuadamente.

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Bogotá, D.C. (Bogotá)
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Materias

  • Rentabilidad
  • Riesgo
  • Activo
  • Rentabilidad de un portafolio
  • Portafolio
  • Media varianza
  • Media
  • Análisis del portafolio
  • ANALISIS
  • Portafolio óptimo

Programa académico

1. Introducción a la modelación de portafolios
  • Conceptos básicos
  • Riesgo y rentabilidad de un activo
  • Riesgo y rentabilidad de un portafolio
2. Modelo de media varianza
  • Análisis del portafolio
  • La frontera eficiente
  • El portafolio óptimo
  • Teoría de la utilidad
3. Modelos de valoración de activos – Parte I
  • Capital Asset Pricing Model
  • Cartera de Mercado y Capital Market Line
  • La Beta
  • Security Market Line
  • Modelo de Mercado
  • Modelo CAPM Beta-Zero
4. Modelos de valoración de activos – Parte II
  • Modelos Multifactoriales
  • Modelos de único factor
  • Modelos de varios factores
  • Inmunización con modelos de factores
  • Portafolios replicantes con modelos de factores
  • Arbitrage Pricing Theory - APT
5. Value at Risk (VaR)
  • Metodologías de Value at Risk
  • VaR Paramétrico
  • VaR por Simulación Histórica
  • VaR por Simulación de Monte Carlo
6. Análisis de Value at Risk y Expected Shortfall
  • Análisis del VaR
  • VaR Marginal
  • VaR Incremental
  • VaR por componentes
  • Cálculo del Expected Shortfall (ES) o VaR Condicional.
7. Evaluación de resultados
  • Medidas de evaluación de resultados
  • Medidas tradicionales: Sharpe, Treynor, Sortino, Alpha.
  • Medidas no tradicionales: M2, GH1, GH2, Omega, Índices de Kappa.
Conferencista

Henry Bojacá - Contador público con especialización en finanzas y maestría en finanzas de la universidad EAFIT. Más de 12 años de experiencia como trader y operador de mercados derivados y divisas.


Información adicional

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Lugar: Carrera 7 #71-21. Primer piso, Punto bvc Principal, sede Bogotá.

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