Gestión Integral de Riesgos Financieros y Operativos

Prime Business School

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  • Diplomado
  • Bogotá
  • 120 horas lectivas
Descripción

Identificar factores de riesgo propios de una empresa o negocio del sector financiero. Hacer uso de herramientas cuantitativas en la medición de riesgos financieros y operacionales. Desarrollar un Plan Corporativo de Administración del Riesgo que logre incorporar a la Dirección y la Estrategia de la empresa , los sistemas de administración de Riesgos. En este centro puedes contar con una educación personalizada. Este diplomado es un curso que por su contenido y salida laboral ha tenido numerosas consultas por parte de nuestros usuarios desde que fue publicado en Junio de 2010. Es tu momento para aprovechar este diplomado que te ofrece Prime Business School: Controla tu futuro profesional aprendiendo planificación fiscal, gestión del iva y gestión del irpf y ponte al nivel de aquellos que se desenvuelven como profesionales de Política Fiscal reforzando tus conocimientos y habilidades como Financiero o Actor. En tan sólo 120 horas y desde la población de Bogotá puedes sacarte el título de Diplomado en Gestión Integral de Riesgos Financieros y Operativos. Dedica 5 minutos de tu tiempo a valorar este centro y ayuda a otros como tú a decidir mejor. Prime Business School se dedica a la enseñanza de Política Fiscal desde 2010. La información sobre la nueva edición de este curso está visible en emagister desde Agosto de 2010.

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Certificado de asistencia otorgado por Prime Business School

Sedes

Dónde se imparte y en qué fechas

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Bogotá
Cra 7 No 77-07 Piso 3, Cundinamarca, Colombia
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Profesores

Clara Bruckner
Clara Bruckner
Director Académico

Administradora de Empresas, Máster en Gestión Global Riesgos Financieros, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, España. Gerente de Cuenta, Alfcom. Profesional en riesgo financiero, Banco Popular. Profesional en riesgo financiero y operativo, Compañía Aseguradora Confianza. Asesora del esquema integral de riesgos financieros. AES CHIVOR. Asesora en Riesgo de Crédito y Operacional, Fondo Nacional del Ahorro. Asesora Técnica Riesgo de Crédito, Superintendencia Financiera de Colombia. Actualmente, Consultora externa en Riesgo Financiero.

Programa académico

Diplomado en Gestión Integral de Riesgos Financieros y Operativos

Promesa de Valor

En la medida en que el mundo ha ido eliminando las barreras comerciales, financieras, logísticas que existían entre países, en el mismo grado se han abierto compuertas que hacen que los riesgos inherentes se expandan y se hagan más apremiantes y evidentes. Esta realidad conlleva la imperiosa necesidad de reconocerlos y de buscar formas y métodos para encauzarlos y minimizarlos de forma tal que se eliminen o se atenúe su impacto en los negocios. No hacerlo es exponerse a grandes debacles.

Este diplomado pretende contextualizar a los participantes en los conceptos y herramientas necesarias para realizar una adecuada administración del riesgo financiero y operativo, y proporcionar los criterios necesarios para el desarrollo de metodologías de identificación, medición, monitoreo y control de los riesgos inherentes a las empresas en este mundo globalizado.

Competencias que Desarrolla el Programa

Los participantes en este programa estarán capacitados para:

Identificar factores de riesgo propios de una empresa o negocio del sector financiero.

Hacer uso de herramientas cuantitativas en la medición de riesgos financieros y operacionales.

Desarrollar un Plan Corporativo de Administración del Riesgo que logre incorporar a la Dirección y la Estrategia de la empresa , los sistemas de administración de Riesgos.

Plan de Aprendizaje

Módulo I. Introducción al Riesgo

Contextualización del Sistema de Administración de Riesgo.

Tipología de riesgos.

Estructura del Sistema de Administración de riesgos (Etapas, Elementos, estructura organizacional, esquema de monitoreo y control).

Normatividad internacional en materia de riesgo (Comité de Basilea 1 y 2).

Normatividad colombiana vigente en materia de administración del riesgo generada por los entes reguladores del sector financiero, público y salud.

Módulo II. Métodos Cuantitativos Aplicados a la Medición del Riesgo

Introducción a los modelos estadísticos y econométricos.

Fundamentos estadísticos y de probabilidad enfocados a modelos de medición del riesgo.

Modelos econométricos de corte transversal (Regresión lineal, Lineal múltiple, Logit y Probit).

Modelos de series de tiempo (ARIMA).

Módulo III. Gestión del Riesgo Crediticio

Contextualización del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC).

Fundamentación del riesgo crediticio (Factores de riesgo crediticio, etapas, elementos, estructura organizacional, mecanismos de monitoreo y control).

Esquema de administración del otorgamiento, seguimiento y recuperación del crédito.

Modelos de estimación de probabilidad de incumplimiento, tasa de recuperación y pérdida esperada.

Modelos de estimación de provisiones.

Modelos de estimación de perdidas inesperadas VaR de crédito.

Módulo IV. Gestión del Riesgo de Mercado

Estructura del Sistema de Administración del riesgo de mercado.

Identificación de los factores de riesgo de mercado

Modelos de medición del riesgo de mercado (Duración, Duración modificada, convexidad, volatilidad, variación máxima de los factores de riesgo, VaR paramétrico, VaR no paramétrico, VaR por simulación de Montecarlo)

Teoría de administración del portafolios de inversión (Teoria de Markowitz, modelo CAPM y modelo multifactorial)

Pruebas de back testing y Stress testing aplicadas a riesgo de mercado.

Requerimiento de capital para riesgo de mercado.

Módulo V. Riesgos de Liquidez

Esquema de Administración del riesgo de liquidez

Modelos para la medición del riesgo de liquidez (GAP de liquidez, IRL de liquidez)

Modelos de series de tiempo y cointegración aplicados a la proyección de variables del balance y flujo de caja.

Mecanismos de monitoreo y cubrimiento del riesgo de liquidez.

Módulo VI. Gestión de Riesgos Operacionales

Fundamentos básicos del Riesgo Operacional (Factores de riesgo operativo)

Estructura del Sistema de Administración de riesgo operativo (Elementos, etapas, estructura organizacional, procedimientos, mecanismos de monitoreo y control)

Metodologías de identificación, medición, monitoreo y control del riesgo operativo

Estándares internacionales de administración del riesgo y valoración de mecanismos de control (Estándar australiano ASNZ 4360 y Estándar COSO)

Registro de eventos de riesgo operativo.

Diseño del plan de acción y plan de continuidad del negocio.

Diseño e implementación de los planes de contingencia operativo y tecnológico.

Módulo VII. SARLAFT Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Estructura del Sistema LA/FT

Conceptualización de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Normatividad vigente frente a La/FT. Régimen sancionatorio y penal.

Modelos de Administración del riesgo LA/FT.

Horario: Lunes, Martes y Miércoles 6 a 9 pm


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