Análisis de Riesgo de Mercado, Liquidez y Crédito - Diplomado N°2
Diplomado
En Bogotá, D.C.
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Descripción
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Tipología
Diplomado
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Lugar
Bogotá, d.c.
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Horas lectivas
128h
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Inicio
Fechas disponibles
A través del Diplomado de Riesgos Financieros, se da respuesta a nuevos requerimientos de formación del sector financiero, empresarial y al desarrollo universal de los mercados financieros, caracterizado por una mayor profundización y perspectiva de integración regional e internacional, por los requerimientos de nuevos proyectos, diseño y operación de áreas funcionales en la gestión de riesgos financieros y empresariales, estipulados por la normativa internacional y nacional en el ámbito de la regulación y supervisión para los diferentes sectores económicos, por la formación y certificación de nuevos operadores de los mercados financieros, la reestructuración y desarrollo de la Bolsa de Valores.
Particularmente el Diplomado de Riesgo de Mercado, Liquidez y crédito es necesario por las nuevas reglamentaciones que tienen las organizaciones para administrar estos riesgos con el fin de mitigar estos riesgos y de esta manera ayudar a cumplir los objetivos empresariales.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Objetivo General:
Proporcionar a los participantes las herramientas que permiten la gestión y medición de los riesgos de mercado, liquidez y de crédito
Objetivos Específicos:
- Aplicar nuevas herramientas y métodos para el tratamiento de los sistemas de administración de riesgos, cobertura, inversión e inversión ajustada por riesgo tanto en organizaciones financieras como no financieras.
- Aplicar técnicas numéricas y de simulación para la cuantificación de los riesgos financieros.
- Comprender la importancia del Gobierno Corporativo y su relación con la Gestión de Riesgo
Profesionales en ciencias económicas, matemáticas, estadística, administrativas o ingenierías, gerentes de entidades financieras y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo.
Conocimientos Previos Requeridos:
Nociones de riesgos financieros
Nociones de estadística
Opiniones
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Materias
- Simulación
- Análisis del riesgo
- Mercados financieros
- Mercados
- Estructura del mercado financiero
- Compañías de valores
- Bolsas de valores
- Firmas comisionistas de bolsa
- Banca de Inversión
- Compañías de titularización
Programa académico
MODULO I
MERCADOS FINANCIEROS
Estructura del mercado financiero, Instituciones y agentes
Autoridad Monetaria: El Banco de la República y sus funciones.
La política monetaria y cambiaria y su influencia en los mercados financieros
Entidades financieras
Compañías de valores: Bolsas de valores, firmas comisionistas de bolsa
Instituciones de depósito, bancos comerciales, instituciones de ahorro, uniones de depósito.
Compañías de seguros y compañías financieras
Banca de inversión y compañías de titularización, creadores de mercado, depósitos de valores.
Funcionamiento de los mercados financieros
Tamaño, estructura, composición, actividades y tendencias recientes.
El mercado de renta fija.
El mercado de renta variable: índices bursátiles
Mercado monetario.
Mercado de derivados
Mercado divisas
Teoría de Portafolio
Modelo de Markovitz
Análisis media varianza
Frontera eficiente: Con ventas y sin ventas en corto
Línea de Mercado de Capitales
Ratio de Sharpe
Modelo de Índice único y de mercado.
MODULO II
RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ
Riesgo de Mercado
Fundamentos de riesgo de mercado
Identificación del Riesgo de mercado: Factores de riesgo
Normas: SARM. Basilea II y el riesgo de mercado
Cálculo de volatilidad
Metodologías de medición del riesgo de mercado, VaR de mercado: Normal, Paramétrico,
Simulación histórica, simulación Montecarlo, otros.
VaR para un portafolio de renta fija
Cuantificación del riesgo de mercado para portafolios con diversos tipos de derivados.
Pruebas de desempeño de los modelos
Riesgo de liquidez
Indicadores de Riesgo de Liquidez
Metodologías de Medición de Riesgo de Liquidez o Brechas de Liquidez o VaR (Valor en Riesgo)
Liquidez de Fondos y de Mercado
Fuentes de Liquidez
Modelo Estándar Superfinanciera
MODULO III
RIESGO DE CRÉDITO
Definición Riesgo Crédito:
El Riesgo de Crédito.
Definición, caracterización, marco normativo
Métodos estadísticos aplicados a SARC
Inferencia estadística.
Matrices de transición
Modelos de Regresión Lineal
Métodos multivariados.
Análisis discriminante
Regresión logística.
Modelos probit
Modelos de datos de panel de datos
La pérdida esperada y el capital en riesgo.
Conceptos:
Medición de la pérdida esperada.
Medición del capital en riesgo
Propuesta de requerimientos de capital: Basilea II
Seguimiento y calibración modelos de pérdida esperada
Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing
Construcción y aplicación de pruebas de Back Testing
Calibración de modelos
MODULO III
DERIVADOS FINANCIEROS
Mercados de Forwards y Futuros
Contratos de Forward
Contratos de Futuro
Negociación
Márgenes
OPCF
Estrategias de cobertura utilizando contratos de futuros.
Estrategias de cobertura con futuros
Riesgo de base
Razón de cobertura de mínima varianza
Cobertura de un portafolio de acciones
Determinación del precio de los Forwards y Futuros.
Tasas de interés continuas
Precio forward de acciones
Precio forward de divisas
Precio forward commodities
Precio forward vs. Precio futuro
Precio forward vs. Precio spot esperado
Mercado de opciones
Clase de opciones.
Posición en Opciones
Negociación
Margen y comisiones
Determinantes del valor de la opción
Límites del valor de la opción
Paridad put-call
Estrategias de cobertura y especulación con opciones.
Modelo binomial de valoración
Modelo Black-Scholes
Simulación Montecarlo
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Análisis de Riesgo de Mercado, Liquidez y Crédito - Diplomado N°2