Análisis de Riesgo de Mercado, Liquidez y Crédito - Diplomado N°2

Diplomado

En Bogotá, D.C.

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Bogotá, d.c.

  • Horas lectivas

    128h

  • Inicio

    Fechas disponibles

A través del Diplomado de Riesgos Financieros, se da respuesta a nuevos requerimientos de formación del sector financiero, empresarial y al desarrollo universal de los mercados financieros, caracterizado por una mayor profundización y perspectiva de integración regional e internacional, por los requerimientos de nuevos proyectos, diseño y operación de áreas funcionales en la gestión de riesgos financieros y empresariales, estipulados por la normativa internacional y nacional en el ámbito de la regulación y supervisión para los diferentes sectores económicos, por la formación y certificación de nuevos operadores de los mercados financieros, la reestructuración y desarrollo de la Bolsa de Valores.
Particularmente el Diplomado de Riesgo de Mercado, Liquidez y crédito es necesario por las nuevas reglamentaciones que tienen las organizaciones para administrar estos riesgos con el fin de mitigar estos riesgos y de esta manera ayudar a cumplir los objetivos empresariales.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Bogotá, D.C. (Bogotá)
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Calle 57 No. 9 – 52 Chapinero, 110111

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta


Objetivo General:
Proporcionar a los participantes las herramientas que permiten la gestión y medición de los riesgos de mercado, liquidez y de crédito

Objetivos Específicos:
- Aplicar nuevas herramientas y métodos para el tratamiento de los sistemas de administración de riesgos, cobertura, inversión e inversión ajustada por riesgo tanto en organizaciones financieras como no financieras.
- Aplicar técnicas numéricas y de simulación para la cuantificación de los riesgos financieros.
- Comprender la importancia del Gobierno Corporativo y su relación con la Gestión de Riesgo


Profesionales en ciencias económicas, matemáticas, estadística, administrativas o ingenierías, gerentes de entidades financieras y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo.

Conocimientos Previos Requeridos:
Nociones de riesgos financieros
Nociones de estadística

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2022
2020

Todos los cursos están actualizados

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Este centro lleva 7 años en Emagister.

Materias

  • Simulación
  • Análisis del riesgo
  • Mercados financieros
  • Mercados
  • Estructura del mercado financiero
  • Compañías de valores
  • Bolsas de valores
  • Firmas comisionistas de bolsa
  • Banca de Inversión
  • Compañías de titularización

Programa académico

MODULO I

MERCADOS FINANCIEROS

Estructura del mercado financiero, Instituciones y agentes

 Autoridad Monetaria: El Banco de la República y sus funciones.

 La política monetaria y cambiaria y su influencia en los mercados financieros

Entidades financieras

 Compañías de valores: Bolsas de valores, firmas comisionistas de bolsa

 Instituciones de depósito, bancos comerciales, instituciones de ahorro, uniones de depósito.

 Compañías de seguros y compañías financieras

 Banca de inversión y compañías de titularización, creadores de mercado, depósitos de valores.

Funcionamiento de los mercados financieros

 Tamaño, estructura, composición, actividades y tendencias recientes.

 El mercado de renta fija.

 El mercado de renta variable: índices bursátiles

 Mercado monetario.

 Mercado de derivados

 Mercado divisas

Teoría de Portafolio

 Modelo de Markovitz

 Análisis media varianza

 Frontera eficiente: Con ventas y sin ventas en corto

 Línea de Mercado de Capitales

 Ratio de Sharpe

 Modelo de Índice único y de mercado.

MODULO II

RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ

Riesgo de Mercado

 Fundamentos de riesgo de mercado

 Identificación del Riesgo de mercado: Factores de riesgo

 Normas: SARM. Basilea II y el riesgo de mercado

 Cálculo de volatilidad

 Metodologías de medición del riesgo de mercado, VaR de mercado: Normal, Paramétrico,

Simulación histórica, simulación Montecarlo, otros.

 VaR para un portafolio de renta fija

 Cuantificación del riesgo de mercado para portafolios con diversos tipos de derivados.

 Pruebas de desempeño de los modelos

Riesgo de liquidez

 Indicadores de Riesgo de Liquidez

 Metodologías de Medición de Riesgo de Liquidez o Brechas de Liquidez o VaR (Valor en Riesgo)

 Liquidez de Fondos y de Mercado

 Fuentes de Liquidez

 Modelo Estándar Superfinanciera

MODULO III

RIESGO DE CRÉDITO

Definición Riesgo Crédito:

 El Riesgo de Crédito.

 Definición, caracterización, marco normativo

Métodos estadísticos aplicados a SARC

 Inferencia estadística.

 Matrices de transición

 Modelos de Regresión Lineal

 Métodos multivariados.

 Análisis discriminante

 Regresión logística.

 Modelos probit

 Modelos de datos de panel de datos

La pérdida esperada y el capital en riesgo.

 Conceptos:

 Medición de la pérdida esperada.

Medición del capital en riesgo

 Propuesta de requerimientos de capital: Basilea II

Seguimiento y calibración modelos de pérdida esperada

 Construcción y aplicación de pruebas de Stress Testing

 Construcción y aplicación de pruebas de Back Testing

 Calibración de modelos

MODULO III

DERIVADOS FINANCIEROS

Mercados de Forwards y Futuros

 Contratos de Forward

 Contratos de Futuro

 Negociación

 Márgenes

 OPCF

Estrategias de cobertura utilizando contratos de futuros.

 Estrategias de cobertura con futuros

 Riesgo de base

 Razón de cobertura de mínima varianza

 Cobertura de un portafolio de acciones

Determinación del precio de los Forwards y Futuros.

 Tasas de interés continuas

 Precio forward de acciones

 Precio forward de divisas

 Precio forward commodities

 Precio forward vs. Precio futuro

 Precio forward vs. Precio spot esperado

Mercado de opciones

 Clase de opciones.

 Posición en Opciones

 Negociación

 Margen y comisiones

 Determinantes del valor de la opción

 Límites del valor de la opción

 Paridad put-call

 Estrategias de cobertura y especulación con opciones.

 Modelo binomial de valoración

 Modelo Black-Scholes

 Simulación Montecarlo

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