Análisis de Riesgo financiero

MODULO I CONCEPTOS GENERALES
• Estadística. o Elementos de Estadística. o Probabilidad y Estadística. o Tipos de Variables y Escalas. o Medidas de Tendencia Central y de Dispersión. o Análisis Univariado y Multivariado. o Variables Aleatorias. o Funciones de Distribución y Acumulación de Probabilidad. o Pruebas de Hipótesis. o Independencia Entre Variables.
• Introducción al Riesgo. o Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos.
• Gestión de Riesgos. o Basilea I y II o Superfinanciera MODULO II RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ Matemáticas Financieras. o Tasas de Interés. o Gradientes. o Anualidades.
• Riesgo de Mercado. o Factores de Riesgo de Mercado. o Calculo de Volatilidad. o Metodologías de Medición de Riesgo de Mercado o Análisis de Sensibilidad o VaR (Valor en Riesgo) o Pruebas de Stress Testing. o Monitoreo y Control de Riesgo de Mercado (Back Testing). o Modelo Estándar Superfinanciera.
• Riesgo de Liquidez. o Indicadores de Riesgo de Liquidez. o Metodologías de Medición de Riesgo de Liquidez o Brechas de Liquidez o VaR (Valor en Riesgo). o Liquidez de Fondos y de Mercado. o Fuentes de Liquidez. o Modelo Estándar Superfinanciera. MODULO III RIESGO DE CRÉDITO
• Factores y Componentes del Riesgo de Crédito.
• Gestión y Análisis de Cartera. MODULO IV RIESGO OPERATIVO
• Introducción al Riesgo Operativo.
• Gestión de Riesgo Operativo.
• Factores de Riesgo Operativo.
• Herramientas y Metodologías para
• Medición del Riesgo Operativo.
• Normatividad Superfinanciera MODULO V RIESGO LAVADO DE ACTIVOS
• Concientización.
• Aspectos Generales.
• Aspectos Penales.
• Normatividad Superfinanciera.
• Buenas Prácticas para prevención Lavado de Activos. MODULO VI SIMULACIÓN
• Simulación Montecarlo. o Simulación Usando @Risk.