Diplomado en Análisis del riesgo financiero

Universidad de Medellín Educación Continuada

Diplomado

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Descripción

  • Tipología

    Diplomado

  • Lugar

    Medellín

  • Horas lectivas

    120h

  • Inicio

    Fechas disponibles

A partir del documento emitido por el Comité de BASILEA II en junio de 2.004, se estableció que el riesgo es un factor importante dentro de las organizaciones, el cual se debe gestionar y administrar, de modo que este sea minimizado y controlado. Por ello es importante contar con herramientas para dicha administración, donde se pueda modelar y realizar las proyecciones para la toma de decisiones.

Objetivo general:
Suministrar a las participantes herramientas que le permitan realizar un efectivo análisis de Riesgo, mediante el estudio de las diferentes propuestas metodológicas de medición.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

Medellín (Antioquia)
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Carrera 87 N° 30 - 65, 1111

Inicio

Fechas disponiblesInscripciones abiertas

A tener en cuenta


Objetivos específicos:
Interpretar correctamente el riesgo financiero.
Analizar situaciones de riesgo e incertidumbre.
Aprender herramientas para la toma decisiones efectivas.


Profesionales del mercado de valores, gerentes de entidades financieras y de empresas exportadoras e importadoras, personal del área financiera, profesionales de otras disciplinas que deben o desean adquirir conocimientos y habilidades que les permitan realizar un adecuado análisis del riesgo.

METODOLOGÍA:
Clases magistrales, talleres en grupo, talleres de aplicación, lecturas previas, estudio de casos.

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Materias

  • Análisis del riesgo
  • Riesgo financiero
  • Análisis financiero
  • Elementos de Estadística
  • Variables aleatorias
  • Funciones de Distribución
  • Independencia Entre Variables
  • Lavado de activos
  • Gestión de riesgos
  • Riesgo de Mercado

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

ESTRUCTURA
MODULO I CONCEPTOS GENERALES
  • Estadística.
  • Elementos de Estadística.
  • Probabilidad y Estadística.
  • Tipos de Variables y Escalas.
  • Medidas de Tendencia Central y de Dispersión.
  • Análisis Univariado y Multivariado.
  • Variables Aleatorias.
  • Funciones de Distribución y Acumulación de Probabilidad.
  • Pruebas de Hipótesis.
  • Independencia Entre Variables.
  • Introducción al Riesgo.
  • Tipos de Riesgos Financieros: Mercado, Liquidez, Crédito, Operacional y Lavado de Activos.
  • Gestión de Riesgos.
  • Basilea I y II
  • Superfinanciera.
MODULO II RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ
  • Matemáticas Financieras.
  • Tasas de Interés.
  • Gradientes.
  • Anualidades.
  • Riesgo de Mercado.
  • Factores de Riesgo de Mercado.
  • Calculo de Volatilidad.
  • Metodologías de Medición de Riesgo de Mercado o Análisis de Sensibilidad o VaR (Valor en Riesgo) o Pruebas de Stress
  • Testing.
  • Monitoreo y Control de Riesgo de Mercado (Back Testing).
  • Modelo Estándar Superfinanciera.
  • Riesgo de Liquidez.
  • Indicadores de Riesgo de Liquidez.
  • Metodologías de Medición de Riesgo de Liquidez o Brechas de Liquidez o VaR (Valor en Riesgo).
  • Liquidez de Fondos y de Mercado.
  • Fuentes de Liquidez.
  • Modelo Estándar Superfinanciera.

MODULO III RIESGO DE CRÉDITO
  • Factores y Componentes del Riesgo de Crédito.
  • Gestión y Análisis de Cartera.
  • Metodologías de Medición del Riesgo de Crédito o Matrices de Transición.
  • Análisis Factorial.
  • Componentes Principales.
  • Modelos Logit y Probit.
  • Estrategias y Planeamiento de Cartera.
  • Créditos.
  • Inversiones.
  • Modelo Estándar Superfinanciera.

MODULO IV RIESGO OPERATIVO
  • Introducción al Riesgo Operativo.
  • Gestión de Riesgo Operativo.
  • Factores de Riesgo Operativo.
  • Herramientas y Metodologías para la.
  • Medición del Riesgo Operativo.
  • Normatividad Superfinanciera

MODULO V RIESGO LAVADO DE ACTIVOS
  • Concientización.
  • Aspectos Generales.
  • Aspectos Penales.
  • Normatividad Superfinanciera.
  • Buenas Prácticas para prevención del. Lavado de Activos.

MODULO VI SIMULACIÓN
  • Simulación Montecarlo.
  • Simulación Usando @Risk.

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