Diplomado en Gerencia de Riesgos

Módulo 1: FUNDAMENTACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO (12Horas)

¿Qué es el riesgo? y ¿Cuál es su importancia en la Gestión del Organización?¿Qué es incertidumbre? y ¿Cómo incide en el proceso de toma de decisiones organizacionales?¿Qué es la gestión del riesgo? y ¿Cuál es su rol en la gestión de la organización?¿Cuál es el rol de las Superintendencias en la gestión de riesgo en Colombia?Norma Internacional de Gestión del Riesgo ISO 31000, lineamientos COSO en gestión de riesgo empresarial.Principios y etapas de la gestión del riesgoFundamentación y generalidades de los tipos de riesgosPerfil de Riesgo. Matriz y Mapa de Riesgos. Módulo 2: SARO -SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO (15Horas)
Conceptualización del Sistema de Administración de Riesgo OperativoImportancia, objetivos y alcance de un sistema de administración de riesgo operativoNormas y estándares que regulan un sistema de administración de Riesgo OperativoDesarrollo e implementación de un sistema de administración de riesgo operativo:Análisis de la estructura organizacionalAnálisis del sistema de control interno de la entidadAnálisis de la cadena de valor o mapa de procesos de la entidadConstrucción del Sistema De Administración de Riesgo Operativo:Identificación y valoración de riesgos y causasDeterminación y valoración de controlesConstrucción del perfil de riesgo inherente y residualIdentificación de brechas y planes de acciónDesarrollar un sistema de Administración de eventosDefinir la metodología para el desarrollo de un sistema de monitoreo MODULO 3: GESTION DE PREVENCIÓN DE RIESGO DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (12Horas)
Comprende los lineamientos referidos a:Definición de continuidad de negocio.Marco conceptual y estructura de Plan de continuidad de negocio.Gestión de continuidad de negocioConstrucción de planes de prevención de crisisTaller práctico de la aplicación de conceptos MÓDULO 4: RIESGO DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA Y LA INFORMACIÓN (12 Horas)
Conceptos, términos y definiciones¿Qué es un riesgo de seguridad de la información y de ciberseguridad? ¿Cuáles son sus diferencias?Gestión integral de riesgos de seguridad y cibernéticosProceso de gestión integral de riesgo informático, de seguridad de la información y ciberseguridadCaso práctico. MÓDULO 5: SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CON ÉNFASIS EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO PARA LOS SECTORES REGULADOS (12 Horas)
DefinicionesÁmbito de aplicaciónDefinición del riesgo de LA/FTAlcance del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismoReglas especiales para transferenciasSanciones MÓDULO 6: Riesgos Financieros (24 Horas)
Riesgo de mercado
Fundamentos de riesgo de mercado Tipos de riesgo de mercado: tasa de Interés, tasa de cambio e impactos en las organizaciones Otros riesgos de mercado en empresas del sector realConceptos Básicos de estadística: Medidas de dispersión, distribución de probabilidad, distribución normal, colas altas, no independencia de los eventos financieros, aproximaciones para superar las limitaciones de la distribución normalMedición del Riesgo: Medidas VAR, ventajas y limitacionesEstrategia de cubrimiento: Basadas en capital, basadas en utilización de derivadosOptimizar los portafolios de riesgo, metodología de Markowitz, indicador de Sharpe, Treynor, Jensen, entre otrosConceptos básicos del Stress test y BacktestingMonitoreo del riesgo: Sistema de alertas y principales reportesRiesgo de liquidez:
Fundamentos del riesgo de liquidezIdentificación del riesgo: Tipos de riesgo, fondeo y mercado para el sector financiero y sector realMedición del riesgo: Medidas “at risk” para empresas; brechas en diferentes monedas, necesidades de fondeo para bancos (gap análisis) Nuevos índices de cubrimiento de necesidades de liquidezEstrategias de cubrimiento: Basadas en cubrimientos naturales, basadas en gestión de las cuentas del balance, basadas en derivadosMonitoreo del riesgo: Sistema ALM para gestión del balance en firmas y bancos, Alertas y principales reportes.
Riesgo de Contraparte:
Definiciones y conceptosRelación del riesgo de crédito y contraparteMetodologías estadísticas para controlar el riesgo y usos de estas técnicasLa probabilidad de entrar en defaultInstrumentos de mitigaciónControl y Monitoreo del riesgoRiesgo de Crédito:
Fundamentos de la gestión de riesgo de crédito en entidades financieras y en empresas. El análisis y el otorgamiento de créditoMétodos estadísticos más aplicados al SARCLos colaterales y garantías dentro de la gestión de coberturaModelos expertos paramétricosAnálisis crediticio y fuente de pagoModelos de score de personasDiferencias del riesgo de crédito en establecimientos de crédito y las FintechVariables de riesgo de crédito a tener en cuentas en las Fintech y sus probabilidades de incurrir en perdidasEstrategias de mitigación
MÓDULO 7: ÉTICA APLICADA A LA GESTIÓN EMPRESARIAL (9 horas)
Comprende los lineamientos referidos a:Antecedentes del marco general de la aplicación de la ética.Estructura del Código de ética y su relación con el SARLAFT.Interrelación con los componentes de administración de riesgos COSO REPORT II.Taller práctico de aplicación de interiorización de conceptos.