Programa @RISK

Presentación

Usted tiene que tomar decisiones todos los días: Dónde invertir, qué producto fabricar, qué precio poner... la lista de decisiones es interminable y no tener en cuenta los riesgos puede acabar hasta el más poderoso.
Si considera el impacto de las decisiones que toma cada día, no puede permitirse el lujo de ignorar el análisis de riesgo.

Tomar la mejor decisión significa hacer un análisis del riesgo, por ello la Asociación Colombiana de Ejecutivos de Finanzas - ACEF quiere brindarle la oportunidad de conocer el manejo de una de las herramientas más usadas en el mundo.

Objetivo:

Al concluir esta capacitación, el participante podrá plantear, resolver e interpretar problemas donde el riesgo y la incertidumbre son un componente importante del problema (situaciones reales).

Dirigido a :

Gerentes y analistas financieros, gerentes y analistas de producción y logística, así como todo profesional interesado en plantear y resolver problemas reales, al introducir el riesgo y la incertidumbre en sus hojas de Excel.

Contenido: (Indispensale traer Portatil)

1) Introducción sobre la importancia y necesidad del Análisis de Riesgos

* Definición estándar del riesgo en las finanzas y en la industria

* Conceptos asociados de aversión y propensión al riesgo con ejemplos prácticos

2) Estructurando Modelos de Simulación con Incertidumbre

* Pasos en la ejecución de una Evaluación de Riesgos

* Definiendo el Problema

* Estableciendo los fundamentos para un Modelo de Simulación y de Análisis de Riesgo

* Ensamblaje del modelo en hojas electrónicas (Excel)

* Definición de Restricciones

* Definición de Variables Estocásticas y Deterministas

3) Distribuciones útiles para el Análisis de Riesgos

* Introducción: ¿Cómo especificar una distribución?

* Distribuciones Discretas

* Distribuciones Continuas

* Distribuciones Normales truncadas y Lognormales truncadas

* Definición de la distribución de probabilidad adecuada para cada variable estocástica.

4) Breve Descripción y Funciones Básicas de Risk

* Barra de herramientas Risk

* Variables de Entrada Risk

* Variables de Salida Risk

* Ejecutando el modelo

* Ejecución de Múltiples simulaciones e iteraciones

* Plantilla de Resultados

* Examen de Resultados

* Presentación de Resultados

5) Introducción a la Simulación de Monte Carlo

* Método Monte Carlo vs. Hipercubo Latino

* ¿Cuántas simulaciones debemos realizar?

* Monitoreando la convergencia de las simulaciones

* Generación de simulaciones en paralelo

6) Gráficos e Interpretación de Resultados

* Interpretación de Gráficos

* Análisis de Sensibilidad

* ¿Qué variables influyeron en mayor grado a los resultados de la simulación?

* Variables de Entrada Risk

* Variables de Salida Risk

* Ejecutando el modelo

Aplicaciones:

Los temas a tratar se ilustrarán mediante ejemplos prácticos relacionados con:

* ventas y presupuestación de utilidades inciertas,

* valoración de nuevos mercados,

* análisis de tiempo de proyectos (con posibles retrasos por el estado del tiempo)

* determinación de tamaño óptimo de planta,

* manejo de inventarios con demanda incierta,

* manejo de portafolios,